Applied Quantitative Finance

سال‌های اخیر شاهد اهمیت فزاینده روش‌های کمی در تحقیقات مالی و صنعت بوده‌ایم. این توسعه مستلزم استفاده از تکنیک‌های پیشرفته در سطح نظری و کاربردی است، به‌ویژه وقتی صحبت از کمی‌سازی ریسک و ارزش‌گذاری محصولات مالی مدرن می‌شود.

Applied Quantitative Finance (ویرایش دوم) درمان جامع و پیشرفته ای از موضوعات و روش های پیشرفته ارائه می دهد. راه‌حل‌هایی برای و ارائه تحولات نظری در بسیاری از مسائل عملی مانند مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، کمی‌سازی نوسانات و مدل‌سازی copula ارائه می‌کند. ترکیب تئوری و عمل پشتیبانی شده توسط ابزارهای محاسباتی در انتخاب موضوعات و همچنین در تعادل دقیق مشارکت های علمی در اجرای عملی و مفاهیم نظری منعکس می شود. این پیوند بین تئوری و عمل به نظریه پردازان بینش هایی را در مورد ملاحظات کاربردی ارائه می دهد و بالعکس، دسترسی آسان شاغلین به تکنیک های جدید در امور مالی کمی را فراهم می کند.

موضوعاتی که در تحقیقات کنونی غالب هستند و در این کتاب ارائه شده‌اند، شامل ارزیابی تعهدات بدهی وثیقه‌شده (CDOs)، تجزیه و تحلیل فرکانس بالا نقدینگی بازار، قیمت‌گذاری برمودا می‌شوند. گزینه ها و نوسانات قابل درک است.

همه Quantlet ها برای محاسبه نمونه های داده شده از صفحات وب Springer قابل دانلود هستند.

Recent years have witnessed a growing importance of quantitative methods in both financial research and industry. This development requires the use of advanced techniques on a theoretical and applied level, especially when it comes to the quantification of risk and the valuation of modern financial products.

Applied Quantitative Finance (2nd edition) provides a comprehensive and state-of-the-art treatment of cutting-edge topics and methods. It provides solutions to and presents theoretical developments in many practical problems such as risk management, pricing of credit derivatives, quantification of volatility and copula modelling. The synthesis of theory and practice supported by computational tools is reflected in the selection of topics as well as in a finely tuned balance of scientific contributions on practical implementation and theoretical concepts. This linkage between theory and practice offers theoreticians insights into considerations of applicability and, vice versa, provides practitioners comfortable access to new techniques in quantitative finance.

Themes that are dominant in current research and which are presented in this book include among others the valuation of Collaterized Debt Obligations (CDOs), the high-frequency analysis of market liquidity, the pricing of Bermuda options and realized volatility.

All Quantlets for the calculation of the given examples are downloadable from the Springer web pages.